Comparando o IFR2 com outros setups


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Neste artigo vamos comparar estatisticamente o setup IFR2 com setups seguidores de tendência. Podemos dividir os setups em duas grandes categorias: setups de volatilidade e setups seguidores de tendência. Esta divisão surge justamente a partir dos dois cenários possíveis para o movimento dos preços. Como já vimos em […]

Compra de Volatilidade Antes de Eventos Importantes


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O modelo de Black and Sholes é o mais famoso apreçador de opções, baseado no trabalho de Fisher Black e Myron Sholes, que após diversas tentativas tiveram seu artigo aceito na Journal of Political Economy em 1973. A abordagem assume que o preço teórico de uma opção é […]