Comparando o IFR2 com outros setups

Por Jose Gaspar em 21 de março de 2017 às

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Neste artigo vamos comparar estatisticamente o setup IFR2 com setups seguidores de tendência.

Podemos dividir os setups em duas grandes categorias: setups de volatilidade e setups seguidores de tendência. Esta divisão surge justamente a partir dos dois cenários possíveis para o movimento dos preços. Como já vimos em artigos passados, os preços podem se mover em tendência (subindo ou descendo), ou lateralmente. Cada um desses cenários deve ser operado de maneiras distintas.

O IFR2 é considerado um setup de volatilidade, isto é, um setup que funciona bem em cenários com os preços se movendo de maneira lateral. No entanto, ele funciona também quando os preços estão em tendência, porém, seu lucro é menor. O único revés do IFR2 acontece quando os preços estão em uma tendência quase sem recuos. Nesses casos, ele acaba não gerando sinais de entrada. Então, algumas vezes, ao operarmos pelo IFR2, ficamos fora de movimentos de alta. Isso não significa que ele dê prejuízos nesses cenários, apenas não entramos nas operações. Por outro lado, quando os preços estão congestionados, o IFR2, no geral, se sai muito bem.

Abaixo um mapa mental para ficar mais clara a comparação que fiz entre o IFR2 e os outros setups:

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A análise estatística de setups é feita através de backtestes. Para uma amostra adequada dos dados no timeframe diário, o ideal é que os backtestes sejam feitos em períodos não inferiores a 2 anos para que tenhamos uma quantidade significativa de dados, e não superiores a 10 anos para que não tenhamos dados antigos e irrelevantes na amostra.

Comparamos o IFR2 com 3 tipos setups seguidores de tendência: cruzamentos de médias, preços em relação às médias e setups de rompimentos.

O período dos testes foram de 01/01/2007 até 01/01/2012. Este período foi escolhido em função de englobar a crise de 2008. Assim podemos verificar como os setups se comportaram em uma situação de crash.

O timeframe de todos os testes foi diário, foram feitas somente entradas na compra e o controle de risco foi “bet it all”, ou seja, apenas uma posição com 100% do capital alocado nela. Não foi usado Stop Loss.

A carteira escolhida foi VALE5, PETR4, AMBV4, EMBR3 e USIM5.

Essas ações foram escolhidas em função do comportamento variado que tiveram no período. Abaixo os gráficos de cada uma delas durante o período estudado. Tivemos movimentos longos de alta, de baixa e laterais.

graf-vale5

graf-petr4

graf-usim5

graf-ambv4

graf-embr3

Resumo dos 8 setups testados:

  1. IFR2 – Entrada: Preço leva IFR2 para baixo de 30. Saída: Preço rompe a MMA7.
  2. Cruzamento das médias de 5 e 21 – Entrada: MMA5 cruza para cima a MMA21. Saída: MMA5 cruza para baixo a MMA21.
  3. Cruzamento das médias de 10 e 50 – Entrada: MME10 cruza para cima a MME50 e MACD acima de zero e acima do sinal. Saída: MM10 cruza para baixo a MME50 ou MACD abaixo do sinal.
  4. Preço rompe média de 5 – Entrada: candle positivo fecha acima da MME5 com MME5 ascendente e preços acima da MME21, sendo o Histograma MACD positivo e a compra no rompimento da máxima anterior. Saída: MME5 fica descendente.
  5. Média de 9 – Entrada: MME9 fica ascendente e MACD acima do sinal e acima do zero. Saída: MME9 fica descendente.
  6. Média de 10 deslocada – Entrada: MME10 cruza para cima a MME10 com deslocamento de 1 período e MME21 está ascendente. Saída: MME10 cruza para baixo a MME10 com deslocamento de 1 período.
  7. Rompimento da média de 21. Entrada: Preço fecha maior que MME21 e Histograma MACD ascendente, compra quando a máxima for maior que a máxima anterior. Saída: Preço fecha menor que a MME21.
  8. Rompimento da máxima anterior – Entrada: Preço rompe a máxima anterior desde que a MME21 esteja ascendente. Saída: MME21 fica descendente.

No dia a dia opero o IFR2 usando o nível 10, mas, para estes testes escolhi o nível 30 em virtude de ter mais sinais e portanto maior amostragem.

Vamos aos resultados:

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Este primeiro gráfico refere-se a VALE5. As barras estão agrupadas em 6 grupos, os 5 primeiros são os resultados do lucro de cada setup em cada um dos 5 anos testados. O último grupo são as médias de cada setup para todos os anos. Cada cor de barra representa um setup.

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A VALE5 é um ativo que apresenta um bom resultado médio em praticamente todos os setups.

Chama a atenção o ano 2 que foi o ano do crash de 2008. Todos os setups sofreram amargamente e o IFR2 foi o único que obteve lucro.

Abaixo os gráficos dos lucros dos demais ativos estudados:

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Um fato interessante é que, na AMBV, que apresentou uma tendência clara de alta em praticamente todo o período, o IFR2 gerou o maior lucro entre todos os setups que são justamente seguidores de tendência. Isso demonstra que setups de volatilidade não necessariamente tem resultados ruins em ativos com tendência.

Ao contrário da VALE5, a USIM5 apresentou os piores resultados médios da carteira em praticamente todos os setups.

Abaixo os resultados finais:

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Destaquei 5 setups com cores diferentes. São eles:

  1. Azul escuro: o setup que conseguiu o maior lucro médio no período.
  2. Azul médio: o segundo setup com o maior lucro.
  3. Azul claro: o terceiro setup com o maior lucro.
  4. Vermelho escuro: o setup com a pior performance média no período.
  5. Vermelho claro: o segundo pior setup.

Em primeiro lugar temos o IFR2 com um lucro médio de de 9,05. Sendo que o segundo colocado teve 3,29, e o terceiro, 2,57. Ou seja, o IFR2 teve um resultado bem acima do segundo e do terceiro colocados juntos.

Em últimos lugares ficaram a média de 9 e o setup de rompimento.

Uma observação importante. Estes valores de lucro não devem ser tomados nominalmente. São apenas para fins comparativos entre os setups. Isso acontece porque os resultados foram gerados com apenas 4 ativos. Quando operamos de verdade trabalhamos com dezenas de ativos. Em média minha lista tem cerca de 30 ativos. Segundo, os ativos escolhidos para os testes foram escolhidos justamente para estressar os sistemas. Escolhi ativos ruins de propósito. Em operações reais não operamos desta forma, escolhemos os melhores ativos a dedo.

No gráfico abaixo temos o comparativo por setup. O primeiro grupo de barras é o IFR2, que foi bem na maioria dos ativos, não tendo apresentado prejuízo em nenhum deles.

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No próximo gráfico temos o comparativo por ativo. Fica claro que a VALE5 foi o ativo mais consistente. Qualquer setup aplicado nela acabava gerando lucro. Já a EMBR3 e USIM5 foram as ações mais melindrosas. Precisam que você use o setup correto, senão geram prejuízo certo.

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Abaixo um gráfico com os resultados finais por setup:

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É evidente que setups seguidores de tendência podem ter ótimos resultados, e muitos traders ganham dinheiro na bolsa de valores operando tendência. No entanto, entre os setups objetivos, em termos de consistência, o IFR2 acaba tendo melhores resultados ao longo do tempo, pois praticamente não depende do cenário do mercado.

De qualquer forma, o ideal para operar na bolsa é ter dois setups, um de volatilidade e outro de tendência. Duas ferramentas para os dois cenários possíveis.

Em artigos futuros vou apresentar detalhadamente alguns ótimos setups seguidores de tendência.

Se você quiser saber como o IFR2 funciona em detalhes, verifique os vários artigos que escrevi sobre ele aqui no site da L&S Educação e na série de vídeos Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. O conteúdo deste artigo também possui um vídeo relacionado que pode ser assistido no canal da série.

Fiquem ligados no Facebook da L&S e na série de vídeos Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores.

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