O IFR2 FUNCIONA NO INTRADAY?

Por Jose Gaspar em 11 de julho de 2017 às

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Muitos alunos tem perguntado se o IFR2 funciona no intraday. Resolvi então fazer um estudo estatístico do IFR2 em vários timeframes para passar essa questão a limpo.

A variação do IFR2 que testei foi com a entrada feita no fechamento quando o IFR2 é menor que 10 e o preço é maior que a MMA200 de fechamento. A saída é feita na superação da máxima dos 2 últimos períodos. Como já expliquei em outros artigos e vídeos no canal da L&S, na prática eu coloco o Stop Gain não exatamente na superação da máxima e sim um pouco abaixo da máxima dos 2 últimos períodos, pois trata-se de uma região de resistência. Mas isso é um ajuste fino. Para todos os efeitos, a superação da máxima é perfeitamente válida e gera resultados consistentes.

O período estudado foi de 1 ano, indo de 01/10/2015 a 01/10/2016.

Os timeframes testados foram: Semanal, Diário, 1h e 15 min.

Além do timeframe, testei também a exposição por operação. Este risco foi testado em relação à posição máxima que foi de 2%, 5%, 10%, 25%, 50%, 100% do capital operacional alocado em cada trade. Sendo que foi usada uma quantidade de posições simultâneas suficientes para empregar todo o capital. Por exemplo, com 25% de capital por trade foram feitos 4 trades simultâneos em 4 ativos diferentes. Com 100% de capital por trade foi feito apenas 1 trade em 1 único ativo.

Não foi usado Stop Loss.

Os ativos testados foram as ações que compõem o Índice Brasil 100 (IBrX). Este índice compreende as 100 ações mais negociadas no mercado. Ou seja, tivemos ações com boa performance pelo IFR2 junto com ações com péssima performance. Desta forma teremos resultados mais confiáveis e consistentes, pois não pegamos apenas o filé mignon para o IFR2.

Vamos aos resultados:

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Na primeira coluna temos os timeframes e os riscos testados. Estão separados em 4 grupos. O primeiro é o S que compreende o timeframe semanal. Para este timeframe foram testados os riscos de 2, 5, 10, 25, 50 e 100%. O próximo grupo é o D que compreende o timeframe diário, também testado para os riscos de 2, 5, 10, 25 e 100%. Depois temos o timeframe de 1 hora e por fim o de 15 min.

Na segunda coluna temos a quantidade de trades simultâneos realizados.

Na terceira coluna, em azul, temos a quantidade de trades no período.

Na quarta coluna, em verde, temos o lucro total.

Na quinta coluna, em amarelo, temos o máximo drawdown.

Na última coluna, em laranja, temos o Índice LD que é a razão entre o lucro e o máximo drawdown. Sendo proporcional ao lucro e inversamente proporcional ao drawdown. Ou seja, quanto maior o LD, melhor.

Abaixo o gráfico do lucro em função do risco e do timeframe.

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Como vemos, dentro do ano estudado, quanto menor o timeframe, maior o lucro. Sendo que tivemos um pico no timeframe de 1 hora, parecendo ser este o melhor timeframe intradiário para operações baseadas no IFR2. O lucro no timeframe de 1 hora foi quase o dobro do timeframe diário. No entanto para obtermos esse lucro tivemos que fazer quase 4 vezes mais operações. De novo caímos na escolha em função do perfil do trader. Particularmente não gosto de fazer muitas operações.

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O drawdown é maior nos timeframes semanal e de 15 minutos, principalmente quando a exposição aumenta para 50% e 100% do capital.

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O Índice LD nos mostra que no timeframe semanal e diário, não importa muito a nossa exposição, a relação lucro/drawdown se mantém razoavelmente constante. Já para timeframes menores como de 1 hora e de 15 minutos  a exposição tem influencia maior e inversa. Isto é, no timeframe de 1 hora quanto maior a exposição melhor, já no de 15 minutos temos um pico em torno de 10% de exposição.

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A quantidade de trades, como era de se esperar, aumenta proporcionalmente à medida que diminuímos o timeframe.

Abaixo, para simplificar, mantive constante o resultado do risco em 100%, e calculei apenas os resultados dos timeframes.

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Esta série de gráficos é particularmente interessante. Nos mostra que dentro do ano estudado, o melhor desempenho do lucro para o IFR2 foi no timeframe de 1 hora. Já o menor drawdown do período foi do timeframe diário.

Em resumo:

Este teste abrange uma comparação de apenas 1 ano. É verdade  que 1 ano para o timeframe de 1 hora é equivalente a cerca de 7 anos para o timeframe diário, amostragem com relevância estatística. Mas, ainda assim, pretendo realizar novos testes comparando o timeframe diário com o de 1 hora para períodos de tempo maiores.

De qualquer forma, já testei exaustivamente o IFR2 no timeframe diário e ele sempre se mostrou muito consistente. Considero este um estudo preliminar para o IFR2 no intraday que nos mostra que o timeframe de 1 hora pode ser um tempo gráfico eficaz para se operar pelo IFR2.

Fique atento que vou publicar novos testes futuramente.

José Gaspar

 

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Opiniões dos Leitores

  1. Wesley Xavier Alcantara 13 de julho de 2017
    Gaspar eu acompanho suas publicações e gosto bastante delas, nesse ex vc utilizou qual valor de capital e se os lucros já é descontando os custos do trade, pois para o intraday acabá pesando. Abraços
    • Jose Gaspar 13 de julho de 2017

      Olá, Wesley. Os custos de operação não entraram no estudo. Geralmente, nessas analises, estou mais interessado em comparar parâmetros do que saber exatamente o lucro nominal gerado. Por exemplo, quero saber se usar uma media movel de 200 melhora ou piora os resultados. Ou então, no caso deste estudo, descobrir se o usar o IFR2 no intraday é melhor ou pior do que no diário. Então procuro trabalhar com a menor quantidade possível de variáveis como uma forma de manter o máximo de coisas constantes e só alterar as que estou interessado. Assim, deixo de fora o stop loss e os custos de operação, as vezes até o controle de risco. De outra forma seria muito mais dicidil comparar. No caso do IFR2 no diário tem alguns artigos que tratam do lucro real gerado, mas ainda não fiz para o intraday. Fica como ideia para um próximo artigo. Grande abraço!
  2. cristiano jose 19 de julho de 2017
    Oi Gaspar, excelente estudo. Muito obrigado por compartilhar. Abraço!
    • Jose Gaspar 19 de julho de 2017

      Olá, Cristiano. Muito obrigado! Abraços!
  3. cristiano jose 19 de julho de 2017
    Oi Gaspar, eu de novo… pretendo fazer backtest, qual programa você sugere? Obrigado.
    • Jose Gaspar 19 de julho de 2017

      Oi Cristiano. Recomendo o MetaTrader 5. Possui um modulo para backtestes e analise estatística muito completo. Dá um certo trabalho desenvolver o teste da primeira vez, mas depois de desenvolvido é muito fácil alterar parâmetros, etc. Outra opção é você usar o próprio Excel. Você compra ou baixa gratuitamente a base de dados e faz suas analises direto na planilha do Excel. Abraços!